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Ofertas de empleo de EY

Madrid, Madrid (España).

Más de 1000 empleados.

Somos una Firma líder mundial en el sector de los servicios profesionales. Nuestra misión consiste en contribuir a construir un mundo que funcione mejor en todos nuestros ámbitos de actuación siendo relevantes para nuestros clientes a través de nuestras cuatro líneas de servicio: Auditoría, Consultoría, Fiscal y Legal y Asesoramiento en Transacciones.


Contamos con una estructura global de más 236.000 profesionales distribuidos en más de 730 oficinas de 152 países absolutamente comprometidos a ofrecer un servicio excepcional. En España somos más de 3.500 profesionalesdistribuidos en 14 oficinas.


La Firma tiene una estrategia conocida como Visión 2020, cuyo objetivo es impactar en los valores y la calidad de nuestro trabajo. Nuestra estrategia gira en torno a tres pilares: ser relevantes para el mercado, potenciar los equipos de alto rendimiento y apostar en sinergias globales para reforzar el entorno local.

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Consultor Finanzas Cuantitativas

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24/12/2019

Clasificada en

Aptitudes

2 vacantes

Descripción de la oferta

Nuestro área de Financial Services - Risk Management precisa incorporar analistas y consultores de perfil junior (con hasta 3 años de experiencia) y senior (aprox. entre 3 y 7 años de experiencia).

El equipo de riesgos financieros trabaja con las principales entidades financieras y aseguradoras a nivel internacional. Los candidatos que exitosamente se incorporen a la firma, participarán activamente en multitud de proyectos relacionados con el sector financiero y las finanzas cuantitativas, focalizados tanto en el análisis de riesgo de crédito como en riesgo de mercado, contrapartida, liquidez y ALM, así como en las implicaciones regulatorias derivadas y en los procesos y modelos operativos. Asimismo, colaborarán con las diferentes áreas de la firma (principalmente Transacciones, Auditoría, Data&Analytics) dada la transversalidad de los servicios de consultoría financiera que EY ofrece.

Los candidatos se integrarán en un entorno donde la inversión en conocimiento, el trabajo en equipo y la búsqueda de sinergias son clave para poder dar soluciones de alta calidad a nuestros clientes, manteniendo a su vez el prestigio de nuestra firma en el mercado.

Entre las principales funciones a llevar a cabo, y dependiendo de la especialización del candidato y la naturaleza de los proyectos a realizar, destacan las siguientes:

- Construcción y validación de modelos de estrés.
- Modelización y validación en entorno FRTB (SA e IMA), e IRC.
- Validación y mejora de modelos de riesgo de mercado y ALM, tanto a nivel parámetro como a nivel cartera y balance.
- Análisis de impacto por stress de variables de mercado, tipos de interés, variables macro, etc. sobre carteras y balances.
- Desarrollo de modelos de cálculo de provisiones por pérdida esperada (IAS39 e IFRS9), estimación de parámetros (PD, LGD y EAD) de Capital así como Scoring o Rating.
- Construcción, validación y auditoría de parámetros de riesgo de crédito (PD, LGD, CCF).
- Análisis e implicaciones de XVAs (CVA, FVA, KVA, AVAs, etc.) en el entorno del Trading Book.
- Análisis de procesos de titulización de activos, tanto desde la perspectiva técnica como regulatoria.
- Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
- Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
- Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.

Requisitos genéricos para la posición:

- Formación en ingenierías, matemáticas, estadística, económicas o empresariales con perfil cuantitativo.
- Nivel de inglés muy alto (hablado y escrito) y vinculado al entorno financiero. Francés o alemán son un plus.
- Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: VBA, SQL, R, Python, SPSS, Excel, SAS o Matlab.
- Conocimientos o experiencia en gestión y análisis de riesgo de crédito, contrapartida y/o mercado, ALM, estimación de parámetros regulatorios, modelos de stress test.
- Conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: ICAAP, ILAAP, TRIM, FRTB, IRRBB, PRIIPS, IFRS9, IFRS13, IFRS 16.
- Conocimiento en mercados y en valoración de renta fija y derivados, su gestión y análisis.

Asimismo, consideramos muy relevantes los siguientes puntos:

- Capacidad de trabajar en equipo, de forma flexible y sujeto a fechas límite. Adaptabilidad al entorno, donde prima el crecimiento sostenido y sostenible de la firma, y las soluciones óptimas para las problemáticas de los clientes.
- Participación de la creación de un buen ambiente de trabajo.
- Fuertes habilidades de comunicación y de síntesis (muy importante), e iniciativa para trabajar en ellas.
- Capacidad de multitasking y gestión de los aspectos funcionales de los proyectos.
- Disponibilidad para viajar.

También se valorará muy positivamente:

- Certificación FRM, MFIA, CFA, CQF, Máster en gestión de riesgos y derivados, finanzas cuantitat

Estudios:

Grado

Experiencia:

1 año de experiencia

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Completa

Tipo de contrato:

Indefinido
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